Non la finanza delle borse e degli algoritmi fini a sé stessi, ma quella che cerca risposte alle sfide del nostro tempo: dai cambiamenti climatici alle crisi energetiche, dalla sovrabbondanza dei dati alle scelte collettive nei sistemi complessi. È questo il cuore della 12ª edizione della General Amamef Conference, che si è tenuta all’università di Verona dal 23 al giugno, trasformando l’ateneo in un crocevia globale della finanza matematica.
Oltre 300 partecipanti da tutto il mondo, 211 interventi scientifici in più giornate e sale, sette conferenze plenarie e una tavola rotonda finale dedicata al futuro della disciplina: i numeri dell’evento confermano la vitalità di un campo in continua evoluzione, che unisce rigore scientifico e immaginazione teorica.
Tra i protagonisti, nomi di primo piano della ricerca internazionale. Sara Biagini dell’università Luiss ha proposto nuovi modelli per rendere più equi i mercati del carbonio, introducendo il concetto di durata effettiva dei gas serra. Agostino Capponi della Columbia University ha mostrato come i dati, se interpretati con strumenti matematici avanzati, rivelino dinamiche finanziarie invisibili.
Dall’intelligenza artificiale alle strategie di portafoglio, i temi affrontati hanno attraversato la frontiera della conoscenza. Samuel Cohen dell’università di Oxford ha presentato modelli che simulano decisioni collettive in mercati affollati, mentre Peter Tankov dell’Ensae Paris ha approfondito i cosiddetti “giochi di campo medio”, che descrivono come ogni individuo influenzi – e sia influenzato – dalla collettività.
Christa Cuchiero dell’università di Vienna ha portato l’attenzione sulle curve dei tassi d’interesse, modellate con approcci flessibili e data-driven. Xunyu Zhou della Columbia ha ripensato le teorie classiche di portafoglio alla luce del reinforcement learning, aprendo nuove possibilità nel controllo decisionale. Presenza d’eccezione anche per Bruno Dupire di Bloomberg, pioniere della finanza quantitativa, noto per il modello di volatilità locale e per il Functional Itô Calculus, strumenti fondamentali per comprendere i mercati in continuo mutamento.
Ma oltre alla qualità scientifica, a colpire è stato il tono dell’incontro: non una semplice sequenza di relazioni tecniche, ma un dialogo aperto, dinamico, capace di mettere in relazione la matematica con le grandi questioni globali. La conferenza è diventata così un laboratorio di idee dove la finanza incontra davvero il mondo reale.
Tra i temi trattati: sostenibilità ambientale, fintech, assicurazioni, rischi sistemici, intelligenza artificiale. Tutto intorno a una domanda centrale: può la matematica aiutarci a capire – e a governare – l’incertezza del nostro tempo?
Un messaggio chiaro è emerso dai lavori: la finanza matematica non è più solo uno strumento tecnico, ma un linguaggio per leggere il mondo, orientare le scelte e costruire risposte intelligenti a problemi sempre più complessi. E Verona, con la sua università, si conferma luogo d’eccellenza per questo tipo di confronto.
